Böyük həcmli məlumatlar ilə işləmək, təhlil və şərh edilməsi;
Hesabatların hazırlanması, əsas performans göstəricilərinin izlənməsi və təhlil edilməsi;
Kredit riski, bazar riski və əməliyyat riski də daxil olmaqla, risk qiymətləndirmə üçün proqnoz modelləri qurmaq və təsdiq üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi;
Risk modellərinin təkmilləşdirmək üçün maşın öyrənmə alqoritmləri və statistik yanaşmaları təhlil və şərh edilməsi;
Daxil olan biznes tələbləri başa düşmək və onları texniki dildə anlamaq, aidiyyəti və maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq edilməsi;
Biznes qərarları ilə tanış olmaq, prosesləri izləmək və anomaliyaları müəyyən edilməsi;
Pərakəndə bank məhsulları və müştəri davranışları haqqında analiz aparmaq və geri dönüş edilməsi;
Üzərində çalışdığımız Bankın məhsulların optimallaşdırılması üçün təkliflər vermək, müştəri təcrübəsini yaxşılaşdırmaq, və riskləri azaltmaq üçün məlumatlar verilməsi;
Bütün analitik proseslərdə məlumatların bütövlüyünü, keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təmin edilməsi.
Bizim üçün uyğun namizəd:
Təhsili Data Elmləri, Statistika, Riyaziyyat, İqtisadiyyat, Maliyyə, Kompüter Elmləri və ya əlaqədar sahədə bakalavr və ya magistr dərəcəsi olan;
Səlis Azərbaycan dilində ünsiyyət qurmağı bacaran, yaxşı səviyyədə ingilis dili biliyi olan;
SQL, Python, R və Excel kimi məlumat analizi alətləri və dillərini yaxşı səviyyədə biliyi olan, qısa zamanda yaxşı səviyyəyə artıra bilmək səviyyəsində olan;
Qlik Sense, Tableau, Power BI və ya oxşar vizuallaşdırma alətləri ilə təcrübə arzuolunandır;
Statistik modelləşdirmə, maşın öyrənməsi alqoritmləri və risk modelləşdirmə texnikaları ilə tanış olan (praktiki təcrübə üstünlükdür);
Məlumat analizi sahəsində, xüsusilə maliyyə xidmətləri sənayesində təcrübəsi olan;
Güclü analitik və problem həll etmə bacarığı olan;
Aidiyyəti və maraqlı tərəflərə izah etmək üçün yaxşı ünsiyyət və təqdimat bacarıqları arzuolunandır;
Komandada işləmək bacarığı, bir neçə layihəni eyni anda idarə etmək bacarığına sahib olan namizəddir.
Daha çox Xidmət vakansiyaları üçün saytına keçid edin.
